Larry conota estratégias de negociação de curto prazo pdf

Larry Connors, Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam [Stocks PDF]

Larry Connors, Cesar Alvarez, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

O livro comercial mais vendido da Connors and Alvarez agora vem em brochura!

A volatilidade do mercado tem atingido níveis recordes nos últimos meses, fazendo com que todos os investidores e investidores façam a mesma pergunta: "Estou preparado para lidar com as condições do mercado?"

Em Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets, Short Term Trading Strategies That Work, ele discute 16 estratégias simples cruciais para o sucesso de qualquer trader ou investidor. Essas estratégias foram testadas até 1995, mas também foram negociadas por Larry e sua equipe em várias condições de mercado.

Este é o livro deve ter para quem procura melhorar sua negociação em qualquer condição de mercado.

Você verá estratégias e métodos que provavelmente nunca viu antes, todos estatisticamente respaldados por mais de uma década de pesquisa.

O Único Melhor Oscilador para Traders Você sabe o que é o melhor oscilador para usar em sua negociação? No Capítulo 9, você aprenderá o único oscilador que Larry acredita ser o mais próximo de ser o Santo Graal dos osciladores. E você verá os resultados do teste quando aplicado a mais de 77.000 negociações desde 1995!

Como tornar suas margens de negociação ainda maiores Nas páginas 39 a 48, Larry lhe ensinará a única técnica simples que ajudará a tornar suas margens de negociação diárias ainda maiores.

Aprenda a negociar corretamente ETFs Larry ensina algumas de suas melhores estratégias para negociar ETFs populares como os SPYs, QQQQs e muitos dos ETFs mais negociados ativamente. Profissionais estão migrando para ETFs e agora você tem em sua posse estatisticamente apoiado ETF estratégias que você poderá aplicar nos próximos anos.

Como negociar usando o VIX Você usa o VIX para cronometrar seus negócios? Você vai aprender várias maneiras de usar o VIX, muitos dos quais foram mais de 70% corrigidos há mais de uma década.

& Ldquo; Larry fez isso de novo. Ele oferece um manual perspicaz de métodos práticos, úteis e atemporais para lucrar no mercado. & # 8221; Tony Saliba, CEO do BNY ConvergEx LuidPoint; Perfilado em Assistentes de Mercado.

O Mind Trading é tão mentalmente duro quanto qualquer profissão no mundo. Agora aprenda com um especialista de classe mundial, que Larry entrevistou em treinamento psicológico extremo e o que é preciso para ter sucesso não apenas no comércio, mas em todas as esferas da vida.

Aprenda como melhorar seus resultados de negociação através da compra de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje!

Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.

Sobre Larry Connors

Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria dos mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora Connors Research forneceram a mais alta qualidade, pesquisa orientada por dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas proprietárias de trading e agências bancárias ao redor do mundo.

Depois de 6 anos bons & # 8230;

Hoje é o último dia do Plano Diário de Batalha. Após 6 bons anos, terminaremos o ano de 2014 com o portfólio de modelos do ETF em dinheiro. Quando comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo através de um único item. [Consulte Mais informação]

Um recuo de dois dias aqui criará uma boa oportunidade.

O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecomprado. A partir de agora, porém, os EUA são o bastião da segurança para o mundo, à medida que os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar seus giros de curto prazo. Um recuo de dois dias aqui criará uma boa oportunidade para irmos em direção a 2015.

Negociação será Luz, Difícil de Imaginar 2014 S Ganhos nos Adolescentes Baixos para Desaparecer.

O mercado dos EUA está sobrecomprado. Há grandes expectativas de que o mercado continue a subir nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas na compra da semana passada. Negociar será leve e é difícil imaginar que os poderes que serão permitidos permitirão que os ganhos de S & amp; P de 2014 nos adolescentes de baixa renda desapareçam. Fora & # 8230; [Consulte Mais informação]

O viés quieto ascendente permanecerá no caminho de menor resistência.

O mercado norte-americano está muito sobrecomprado, mas com negociações leves nos próximos dias, o discreto viés ascendente continuará sendo o caminho de menor resistência, a menos que um evento fora do comum ocorra. Vamos retomar isso novamente na segunda-feira. Aproveite o feriado!

Os Poderes Que Querem Ver Este Ano Termine com Ganhos.

O comentário de hoje é idêntico ao de ontem. Isso pode ser um período de duas semanas porque seu final de ano e as últimas semanas de recuperação, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As principais notícias, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes & # 8230; [Consulte Mais informação]

Uma Retirada de Dois Dias Necessária para Oferecer Bordas de Probabilidade Alta.

Isso pode ser um período de duas semanas porque seu final de ano e as últimas semanas de recuperação, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As principais notícias, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que querem ver isso ... # 8230; [Consulte Mais informação]

Espere uma pausa dentro de um dia ou assim aqui.

A pior perda semanal desde 2012 é agora seguida pelo melhor ganho diário desde 2011. É assim que a volatilidade se parece e até que se demonstre o contrário, o ambiente de baixa volatilidade que foi visto entre 2013 e junho de 2014 está agora para trás. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa é & # 8230; [Consulte Mais informação]

Fale sobre um curto rally de cobertura ...

9 dos 10 maiores ganhadores no S & amp; P 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35% nos últimos três meses. Fale sobre um curto rally de cobertura ... Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado altista agora com 5 anos e meio de idade, cuidado extra tem que ser & # 8230; [Consulte Mais informação]

Nestes níveis, cuidado.

O VIX subiu aproximadamente 100% desde 5 de dezembro. Não é sempre que você vê o dobro VIX em menos de duas semanas, mas a demanda por proteção disparou com energia, exposição de empréstimos bancários ligados a preços de energia, Rússia e hoje Fed encontro fazendo para a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver em linha & # 8230; [Consulte Mais informação]

Ser prudente aqui e manter o tamanho da posição em cheque é a chave.

O tema predominante desde a semana passada é o preço da energia, assim o mercado irá. Agora há a Rússia na foto, balanços bancários em todo o mundo potencialmente expostos a empréstimos indexados a US $ 80, juntamente com o anúncio do Fed no dia seguinte. A política de Yellen tem sido a de "gerenciar a volatilidade" e ter os mercados do mundo aquietados & # 8230; [Consulte Mais informação]

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Estratégia de curto prazo simples.

Ao longo dos anos, analisei várias estratégias muito simples que foram publicadas no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:

Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de shorting simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-la com a estratégia do Double Shorting que exploramos na semana passada.

Estratégia de curto prazo simples.

O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar por quatro ou mais dias consecutivos, venda curto em close. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.

O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao aceitar apenas negociações quando o mercado está abaixo de sua SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender em força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços consecutivos no mercado.

Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negociações no S & amp; P Cash Index. Clique na imagem para ampliar.

Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar.

O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 a 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:

Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value

No primeiro galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés do mercado está em alta (negociando acima da SMA de 200 dias), portanto, na maior parte do tempo, essa estratégia não está buscando ativamente negociações. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado similar sobre o qual escrevi neste artigo, "The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;

Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.

Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu negocio apenas um contrato.

O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior redução foi de US $ 4.325.

Duplo Sete Com Curto.

Embora tenhamos determinado que esse método de encurtamento não é tão bom, por diversão, vamos adicioná-lo a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Eu simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para fazer negociações durante um mercado de alta e baixa. Durante um mercado em alta, a estratégia do Double Seven estará ativamente realizando negócios, enquanto, durante um mercado em baixa, a estratégia do Simple Shorting da Connors estará sendo negociada. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.

Eu estou negociando o futuro simples porque é tão fácil para curto e longo prazo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente comprará um contrato por negociação. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida para escorregões e comissões.

O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.

Conclusão.

A estratégia Double Seven, com o componente shorting, melhora ligeiramente os resultados da longa e única estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.

É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.

Este sistema é comercializável com dinheiro real como é? Ainda não! Eu acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam por Larry Connors, Cesar Alvarez.

Este post foi publicado há 2 anos e os links de download podem ser irrelevantes.

Role para baixo para ver os links e verifique estes - talvez você tenha sorte!

Larry Connors, Cesar Alvarez, "estratégias de negociação de curto prazo que funcionam"

Inglês | 2008 | ISBN: 0981923909, 1616586389 | 140 páginas | PDF | 3 MB.

O livro comercial mais vendido da Connors and Alvarez agora vem em brochura!

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Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; PACK COMPLETO DE 7 ESTRATÉGIAS!

Este conjunto inclui todas as 7 estratégias apresentadas por Larry Connors em seu livro com César Alvarez chamado "Short Term Trading Strategies That Work". Você pode obter o conjunto completo aqui para obter um desconto e ter mais negociações potenciais a serem realizadas e manter seu capital trabalhando mais para você.

Descrição.

Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; Conjunto completo.

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O que você recebe

Todos os 7 das Estratégias de Negociação de Curto Prazo da Connors & # 8217; livro para backtesting no ThinkOrSwim em qualquer símbolo que você deseja Setas indicando locais de compra e venda em seu gráfico Teste de retorno habilitado scripts de estratégias que permitem encontrar em quais símbolos uma determinada estratégia funciona em Habilidade de personalizar configurações para maximizar a lucratividade.

Por que você quer.

Entradas e saídas de alta probabilidade diversificadas em múltiplas abordagens Estratégias funcionam em múltiplos símbolos, não apenas SPY / SPX As estratégias aproveitam as tendências e estruturas de mercado conhecidas (comprando sistematicamente retrocessos em tendências de alta, onde o risco é menor, etc.)

Como instalá-los.

É fácil! Nós lhe enviaremos os links de instalação do ThinkOrSwim imediatamente após o check-out (e eles também serão salvos no seu histórico de pedidos no site para referência futura). Basta clicar em cada link e confirmar na próxima página, e o script será importado para o seu sistema automaticamente. Opcionalmente, você também pode copiar / colar cada link diretamente no ThinkOrSwim clicando no menu Configuração no canto superior direito da plataforma e selecionando "Abrir item compartilhado & # 8221; e depois colando em cada link lá. Depois de clicar ou colá-lo em cada link, você apenas ativará o thinkcript como faria com qualquer outro indicador: Para adicionar um indicador ou estudo ao gráfico, acesse Gráficos & gt; Estudos & gt; Edite Estudos e localize o indicador na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-lo ao seu gráfico. Para abrir uma estratégia, vá para Gráficos & gt; Estudos & gt; Editar estudos e, em seguida, selecione & # 8220; Estratégias & # 8221; guia no canto superior esquerdo da janela. Encontre a estratégia na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-la ao seu gráfico. Para abrir uma digitalização, entre no Stock Hacker e, no menu à direita, selecione Load Scan Query e escolha a digitalização na lista alfabética. Em seguida, clique em digitalizar. Para abrir uma coluna, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna, selecione Personalizar, localize a coluna na lista alfabética de colunas disponíveis e clique duas vezes para adicioná-la. Em seguida, clique em OK. Para personalizar as configurações, vá para Estudos & gt; Edite os Estudos e clique no ícone de engrenagem à direita do thinkcript. Cada estudo, indicador ou estratégia é fornecido com as configurações padrão já aplicadas e inclui dicas de ferramentas e dicas para ajudar a explicar o que cada configuração faz, para que você possa personalizá-la facilmente. Basta clicar no & # 8220;? & # 8221; ícone ao lado da configuração de uma explicação pop-up.

Estamos sempre felizes em responder a perguntas e o suporte completo por e-mail é fornecido em todas as compras! Garantiremos que você esteja funcionando. Se você tiver dúvidas, envie-nos um e-mail aqui ou deixe um comentário!

O que está incluído neste pacote:

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Josiah é um corretor da bolsa, programador thinkScript, investidor imobiliário e alpinista iniciante. Ele também é rumores de ser um cantor de ópera no chuveiro. Clique na imagem para seguir Josiah no Twitter.

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Quem mais quer assistir a mais recente apresentação em vídeo de Larry Connors? Clique aqui.

Especialista: Blake Hayward.

Tipo: Pasta de trabalho de PDF MP3 Audio.

Tempo de duração: 90 minutos.

A metodologia de negociação Connors-Hayward baseia-se nas premissas de que os mercados financeiros sempre se tornam overbought e oversold e que os mercados financeiros variam de períodos de alta volatilidade a períodos de baixa volatilidade. Com essas duas premissas em mente, Larry e Blake criaram seus próprios indicadores para aproveitar essas situações. Em sua apresentação, eles ensinam como eles usam esses indicadores de alta probabilidade para capturar lucros a curto prazo. Eles discutem a negociação de novas reversões no mercado de futuros e ações e mostram como eles aplicam o Sistema de Volatilidade Histórico da Connors-Hayward para identificar mercados prestes a explodir. Eles também compartilham com você algumas das novas estratégias que eles não abordaram em seu livro. Em sua apresentação, eles dão ênfase especial ao ensino de estratégias imediatamente aplicáveis.

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Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de 14 dias. com valores que variam de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.

Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:

O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Total de pontos feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Total de pontos feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• rebaixamento máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Total de pontos ganhos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• rebaixamento máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:

A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de 2 períodos Soma os últimos dois dias da compra de RSI de 2 períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65.

A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 50.

• Número de vencedores = 88%

• Total de pontos ganhos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 127.

• Número de vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• rebaixamento máximo = -7,25%

Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• rebaixamento máximo = -19.38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• rebaixamento máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!

No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.

Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.

Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.

No geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.

Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.